Cette rencontre a pour but de réunir praticiens et académiques du monde de l'assurance et de la finance pour permettre l'échange autour de quelques thématiques actuelles en gestion des risques. Les principaux thèmes abordés pendant les exposés de cette journée seront : la modélisation de la volatilité, la modélisation de l'impact de marché, l'optimisation de capital et des méthodes numériques associées. La journée se conclura par une table ronde où des professionnels partageront leur point de vue sur ces sujets. Nous aurons le plaisir d'accueillir à cette occasion : N. Bischoff (Dexia) et J.-G. Pierre (AXA).

L'inscription est gratuite mais obligatoire, elle se fait sur cette page. Votre participation au workshop sera confirmée par un message de la part des organisateurs.

Le workshop se déroule dans les locaux d'AXA au 25 avenue Matignon, 75008 Paris. L'accueil s'effectue de 9h à 9h30. Le programme est disponible à cette page. Un buffet sera offert sur place pendant la pause déjeuner. L'incription à la conférence est obligatoire ici.

Ce workshop est organisé par J. Bonnefoy (AXA), B. Bouchard (Université Paris Dauphine), J.-F. Chassagneux (Université Paris Diderot) et X. Tan (Université Paris Dauphine) dans le cadre de l'Initiative de Recherche : "Méthodes non-linéaires pour la gestion des risques financiers". Il a le soutien financier du Fond AXA pour la recherche.