Programme

mardi 9 octobre 2018

Heures événement  
09:00 - 09:30 Accueil  
09:30 - 10:50 Modélisation des marchés (Salle à préciser)  
09:30 - 10:05 › No-arbitrage implies power-law market impact and rough volatility - Mathieu Rosenbaum, Ecole Polytechnique  
10:10 - 10:45 › Lifting the Heston model - Eduardo Abi Jaber, Université Paris Dauphine - AXA  
10:50 - 11:20 Pause café  
11:20 - 12:40 Gestion des risques et méthodes numériques (Salle à préciser)  
11:20 - 11:55 › Perfect hedging under price impact and market liquidity - Bruno Bouchard, Université Paris-Dauphine  
12:00 - 12:35 › Uncertainty quantification of stochastic approximation limits, application to uncertain CVaR - Emmanuel Gobet, Ecole Polytechnique  
12:40 - 14:10 Déjeuner (buffet sur place)  
14:10 - 15:30 Optimisation de capital (Salle à préciser)  
14:10 - 14:45 › XVA analysis from the balance sheet - Stéphane Crépey, Université d'Evry-Val-d'Essonne  
14:50 - 15:30 › A few modelling challenges regarding savings business - Jérémie Bonnefoy, AXA  
15:30 - 16:00 Pause café  
16:00 - 17:00 Table ronde (Salle à préciser)  
  
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