Programme
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événement |
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09:00 - 09:30
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Accueil |
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09:30 - 10:50
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Modélisation des marchés (Salle à préciser) |
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| 09:30 - 10:05 |
› No-arbitrage implies power-law market impact and rough volatility - Mathieu Rosenbaum, Ecole Polytechnique |
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| 10:10 - 10:45 |
› Lifting the Heston model - Eduardo Abi Jaber, Université Paris Dauphine - AXA |
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10:50 - 11:20
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Pause café |
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11:20 - 12:40
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Gestion des risques et méthodes numériques (Salle à préciser) |
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| 11:20 - 11:55 |
› Perfect hedging under price impact and market liquidity - Bruno Bouchard, Université Paris-Dauphine |
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| 12:00 - 12:35 |
› Uncertainty quantification of stochastic approximation limits, application to uncertain CVaR - Emmanuel Gobet, Ecole Polytechnique |
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12:40 - 14:10
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Déjeuner (buffet sur place) |
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14:10 - 15:30
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Optimisation de capital (Salle à préciser) |
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| 14:10 - 14:45 |
› XVA analysis from the balance sheet - Stéphane Crépey, Université d'Evry-Val-d'Essonne |
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| 14:50 - 15:30 |
› A few modelling challenges regarding savings business - Jérémie Bonnefoy, AXA |
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15:30 - 16:00
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Pause café |
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16:00 - 17:00
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Table ronde (Salle à préciser) |
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